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上海证券交易所产品交易规则

上海证券交易所 【2009-08-14 11:21:11】 交易指引 作者:

一、 交易产品的基本属性按照交易规则配置如下:

产品类型

每手数量

交易单位

最大数量

价格最小变动单位

价格控制方法

A

100

1

1000000

0.01

有涨跌幅(10%

B

100

1

1000000

0.001

有涨跌幅(10%

封闭式基金

100

1

1000000

0.001

有涨跌幅(10%

权证

100

1

1000000

0.001

有涨跌幅(跟随标的证券)

企债

1

1

10000

0.01

无涨跌幅(R

国债

1

1

10000

0.01

无涨跌幅(R

可转债

1

1

10000

0.01

无涨跌幅(R

买断式回购

1000

1000

50000

0.01

无涨跌幅(R

债券质押式回购

100

100

10000

0.005

无涨跌幅(R


二、 价格控制按照交易规则配置如下:
买卖无价格涨跌幅限制的证券,有效申报价格应符合下列规定:
集合竞价阶段:
(1) 股票交易申报价格不高于前收盘价格的900%,并且不低于前收盘价格的50%;
(2) 基金、债券交易申报价格最高不高于前收盘价格的150%,并且不低于前收盘价格的70%。
 集合竞价阶段的债券回购交易申报无价格限制。

连续竞价阶段:
(1) 申报价格不高于即时揭示的最低卖出价格的110%且不低于即时揭示最高买入价格的90%;同时不高于上述最高申报价与最低申报价平均数的130%且不低于该平均数的70%;
(2) 即时揭示中无买入申报价格的,即时揭示的最低卖出价格、最新成交价格中较低者视为前项最高买入价格;
(3) 即时揭示中无卖出申报价格的,即时揭示的最高买入价格、最新成交价格中较高者视为前项最低卖出价格。

当日无交易的,前收盘价格视为最新成交价格。
当权证产品对应的基础产品是有价格涨跌幅时,输入价格不高于权证涨幅价格,不低于权证跌幅价格,且满足价格最小变动单位,进行申报,集合竞价/连续竞价期间均申报成功。
(1) 权证涨幅价格﹦权证前一日收盘价格﹢(标的证券当日涨幅价格﹣标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例
(2) 权证跌幅价格﹦权证前一日收盘价格﹣(标的证券前一日收盘价﹣标的证券当日跌幅价格)×125%×行权比例

 

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